O que é a QuantGO?
QuantGO é o primeiro software de automação de estratégias quantitativas no Brasil. Foi desenvolvido para facilitar a busca e gerenciamento das operações de Long & Short pelos métodos de Cointegração e Correlação.
No QuantGO você pode buscar operações por meio de filtros avançados e analisar as melhores oportunidades de acordo com seu perfil, estimar e acompanhar suas operações.
Tudo isso em tempo real e de forma simples sem a necessidade de instalar nada pois o QuantGO é 100% web.
Long & Short 01
A operação de Long & Short é uma das mais conhecidas no mercado financeiro e permite ao investidor aproveitar a diferença de preços entre dois ativos.A estratégia consiste, de forma simultânea, em uma posição comprada e outra posição vendida em ativos distintos, onde o investidor busca lucrar na variação da diferença entre esses dois ativos.De maneira resumida, a estratégia de Long & Short é uma operação de arbitragem.
O Long & Short apresenta algumas vantagens em relação a outras operações por apresentar um risco reduzido para o investidor, dado que o investidor mantém uma posição comprada e outra vendida.
Conheça as funcionalidades do Long & Short
Long & Short por Cointegração 02
Outro método de operação Long & Short é a cointegração. Diferente da correlação, a cointegração traz maior robustez nos cálculos para execução das operações, e não simplesmente o cálculo de correlação. A cointegração é uma técnica baseada nos resíduos de um modelo de regressão utilizando todos os dados históricos dos ativos que na equação serão consideradas duas variáveis aleatórias.
Quando estes resíduos são estacionários, ou seja, possui uma média e desvios padrões estacionários dizemos que as séries são cointegradas.
Uma operação de Long & Short por cointegração é iniciada, ou apresenta sinais de entrada, quando o resíduo da regressão toca os desvios padrões.Como esse resíduo é estacionário a tendência é o retorno à média, quando dar-se a zeragem da operação.
De maneira semelhante a correlação, a cointegração também se trata de uma operação de arbitragem, que neste caso é feito sobre o resíduo estatístico encontrado entre os dois ativos.
Long & Short por Correlação 03
Existem alguns tipos de métodos de operações de Long & Short, o mais comum é a por meio da correlação entre os dois ativos.
Correlação é um coeficiente que, de certa forma, mede a força e a direção da relação entre os dois ativos.Quando negativa, indica que os ativos seguem em direções opostas e quando positiva significa que os preços dos ativos seguem no mesmo sentido,dizemos que eles são correlacionados. Quanto maior for a correlação entre os ativos, mais semelhante seus movimentos serão.
A abertura de uma operação de correlação acontece quando dois ativos com uma determinada correlação acabam, por algum motivo, não acontecendo.Essa distorção indica uma oportunidade para a abertura de uma operação com a expectativa de que essa diferença entre os dois preços que são correlacionados, voltem a sua normalidade.
Muitas dessas operações são executadas com ativos ON x PN, ativos de mesmo setor, Controlada X Controladora, que tendem a ter uma maior correlação entre si.
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